Viernes 15 Noviembre 2019

El indicador SQN “System Quality Number”

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Indicador SQN System Quality Number

INDICADOR SQN

El indicador SQN “System Quality Number”, fue ideado por Van Tharp en 2008 en su libro "The Definitive Guide to Position Sizing".Sirve para medir el rendimiento de una estrategia de trading, nos da unos parámetros para evaluar si una estrategia es consistente. Un criterio a tener en cuenta en las optimizaciones de los sistemas automáticos.

También nos puede servir, aun que menos conocido, para ver la dirección del mercado, nos da la intensidad de la tendencia, sea alcista o bajista y según los valores podemos deducir que seguirá en rango.

Para medir el rendimiento de la estrategia, tenemos los siguientes valores de referencia:
1.6 - 1.9 Está por debajo de la media
2.0 - 2.4 Está en la media
2.5 - 2.9 Es Bueno
3.0 - 5.0 Es muy bueno
5.1 - 6.9 Es excelente
> 7.0 Es magnifico

Para medir la intensidad de la tendencia podemos seguir los siguientes valores.
> 1.47 Muy alcista
0.7 – 1.47 Alcista
0 – 0.7 Neutral
-0.7 – 0 Bajista
< -0.7 Muy bajista

Estos valores se obtienen con la siguiente fórmula:
SQN = Raíz(N)*E/DT
N= Número de operaciones.
E= Esperanza matemática expresada en Rs.
DT= Desviación típica de los múltiplos de R.
R= Rentabilidad de cada operación expresada en relación al riesgo asumido. Por ejemplo si tenemos un stop de 50 € y la operación la hemos cerrado con un beneficio de 150 €, la rentabilidad son 3 Rs.

Los valores N, el número de operaciones y DT la desviación típica, afecta mucho en el resultado. El primero, a más operaciones, mejora mucho el valor final. Y la DT también afecta significativamente si es menor.

Vemos un ejemplo práctico:
• Operaciones: 100
• Ganadoras: 40%
• Esperanza Rs: 3, (gana 3 por 1 de riesgo)
• DT: 2
SQN = Raíz(100)* [0.4x3 + 0.6x(-1)] / 3 = 2

Si las operaciones suben a 200:
SQN = Raíz(200)* [0.4x3 + 0.6x(-1)] / 3 = 2.8
Si la desviación típica bajara a 1:
SQN = Raíz(100)* [0.4x3 + 0.6x(-1)] / 1 = 6

Con estos resultados, vemos que el sistema pasa de estar en la media, a un sistema bueno y excelente.

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